Первая часть видео, где рассказывается какие бывают инсталляторы для Java программ, чем отличаются.

В конце урока представлен практический пример создания exe файла из вашей Java программы  с splash заставкой.

[youtube]U3vKHT3Jh1M[/youtube]

Ссылки из урока:

Платные – более функциональные

Бесплатные – подойдет для большинства начальных задач. Версии нужно всегда проверять на актуальность! (по changelog, дате релиза и пр.)

Список инсталляторов http://java-source.net/open-source/installer-generators

 

Либо есть еще, более продвинутый вариант создания exe: используя инструмент Maven можно просто подключить к вашему проекту специальный плагин, настроить его и при сборке проекта будет автоматически создаваться exe файл.

В этому случае отпадает рутинная ручная работа.